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Finanzmarktökonometrie (eBook)

Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Artikelnummer: 978-3-642-58659-0
Einband: PDF
Verfügbarkeit: Download, sofort verfügbar (Link per E-Mail)
CHF 72.00
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1. Zeitstetige Modellierung.- I. Zeitstetige Dynamische Systeme.- 2. Deterministische Differentialgleichungen.- 3. Stochastische Differentialgleichungen.- 4. Simulation von Differentialgleichungen.- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- II. Statistische Bewertung von Optionen.- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung.- 10. Parameterschätzung.- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.- Abkürzungen und Bezeichnungen.

1. Zeitstetige Modellierung.- I. Zeitstetige Dynamische Systeme.- 2. Deterministische Differentialgleichungen.- 3. Stochastische Differentialgleichungen.- 4. Simulation von Differentialgleichungen.- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- II. Statistische Bewertung von Optionen.- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung.- 10. Parameterschätzung.- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.- Abkürzungen und Bezeichnungen.

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VerlagPhysica-Verlag HD
EinbandPDF
Erscheinungsjahr2013
Seitenangabe340 S.
AusgabekennzeichenDeutsch
AbbildungenX, 340 S. 156 Abbildungen
Masse58'741 KB
PlattformPDF
ReiheWirtschaftswissenschaftliche Beiträge; Business and Economics
AutorSinger, Hermann

Alle Bände der Reihe "Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge; Business and Economics (German Language)"

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